Fidelity | Kronberg, 07.01.2016.
Matthew Sutherland, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International in Hongkong:
• Volatilität nicht von Fundamentaldaten der chinesischen Wirtschaft getrieben
• Neue Regel, den Aktienmarkt bei starken Schwankungen für einen Tag auszusetzen in der aktuellen Form kontraproduktiv
• Blase betrifft nur den innerchinesischen A-Aktienmarkt
„Von den Schwankungen an den chinesischen A-Aktienmärkten in Shanghai und Shenzhen geht ein Ansteckungseffekt für die globalen Aktienmärkte aus – obwohl das eigentlich unbegründet ist. Denn der A-Aktienmarkt ist im Wesentlichen ein innerchinesischer Markt, der von Privatanlegern genutzt wird. Daher wird er kurzfristig sehr stark von deren Stimmungen getrieben, weniger von wirtschaftlichen Fundamentaldaten.